Como quitar la entrada del xp?

Lo que necesitas es cambiar el shell del windows. El shell es el entorno y lo carga por defecto el Explorer.exe

Para eso te recomiendo además renombrar el administrador de tareas, para que no te cambien el shell de vuelta sin tu permiso, o por lo menos les quede más difícil.

Acá te explico cómo lo deberías hacer:

1. Abre el editor de registro de configuraciones, Inicio -> Ejecutar, ahí escribes regedit y das enter. Ten cuidado de no hacer algo acá sin saber qué es porque puedes dañar el sistema. En la parte izquierda encontrarás la estructura jerárquica de las claves de registro y en la derecha los valores que se encuentran en las claves.

2. Navega hasta la siguiente clave de registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Ahí verás en el panel del lado derecho unos valores. Recuerda NO MODIFICAR lo que no sepas qué es, puedes dejar el sistema inutilizable. Busca ahí un valor que se llama shell, le das doble click y cambias lo que dice (debería ser Explorer.exe) por la ruta completa donde tengas el mame, debería ser ruta corta y sin espacios (por ejemplo C:\juegos\mame\mame.exe), si tiene espacios, entonces encierra entre comillas la ruta (por ejemplo "c:\archivos de programa\mame\mame.exe").

3. Renombra el administrador de tareas, búscalo, se llama taskman.exe, lo puedes poner por ejemplo pacman.exe ;).

4. Reinicias y si todo va bien, no habrá escritorio ni barra de tareas ni nada, solo iniciará el mame.

Un saludo.